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Volatility-adaptive discounting. Rather than using constant discount factors α and β for cumulative regrets (as in DCFR), VAD-CFR monitors learning volatility via an Exponential Weighted Moving Average (EWMA) of immediate regret size. High volatility increases discounting to quickly discard unstable past data; low volatility preserves more history. The EWMA decay rate is 0.1, with base α = 1.5 and base β = −0.1.，详情可参考搜狗输入法
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从另一个角度来看，萨拉自2011年8月起担任TechCrunch记者，加入前曾在ReadWriteWeb工作逾三年。在从事新闻工作之前，她曾在银行、零售和软件等多个行业担任信息技术岗位。
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